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最近跌幅最大的股票赎回压力虽可控，但微观流动性收缩趋势已成事实，关注赎回期间基金的配置行为：重仓行业盈利恶化则坚定卖出，反之减仓二线品种应对流动性，因此核心抓手在分子端盈利。回溯A股历史上三次赎回压力较大时期，我们可以发现基金经理的调仓行为特征如下：1)当赎回压力较大时，若重仓板块受到恶化基本面的负面消息冲击时，基金经理会立刻选择对于该板块进行减仓(2010-2011的银行、2012年末食品饮料)。2)反之，若重仓行业的盈利逻辑或基本面未发生明显变化，则机构投资者并不会对于该板块进行减仓，甚至还会选择坚定的持续加仓(2013医药生物、2017食品饮料)。3)从调仓基金的数量体现上加仓时期更容易取得共识，而减仓期则往往分歧较大。