财经软件:深市主板中小板合并,影响几何
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2022-12-11 18:44:25
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财经软件中小市值‘隐形冠军’们的成长空间正在逐渐被打开

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财经软件战术资产配置(TAA)=战略资产配置(SAA)+主动偏离,对后两者可分别采用“滚动均值方差优化”和“波动率调整”进行设定。在战略资产配置组合的设定上,我们采用2010年至今滚动1年的窗口,计算每一期均值方差优化后的资产配置比例,并求算术平均,再结合市场容量、流动性等进行调整。本质上等价于我们等概率地重现过去10年中任意一天开始的全年行情,并寻找平均“最优解”。对于主动偏离,我们则按各类资产不同的波动率加以限制,对于波动率较大的资产如权益、转债等,其调节范围较小,而债券波动率相对小,调节范围相对较大。据此对进入组合的主流资产类别给出如下配置建议,总体而言,三季度对风险资产进攻相对有利,而四季度更建议依托债券进行防守:

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财经软件接受券商中国记者采访的专家认为,去年受疫情严重冲击的湖北省希望新增专项债尽快成效的需求推动了今年新增地方债的“首发”,预计在没有特别国债的干扰下,今年的新增地方债将在二季度出现发行高峰。而同时惠民生和调结构的新基建或成为今年的资金投向热门。

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